Opção Negociação Entrevista Perguntas

Opções de troca de estoque Perguntas frequentes Pergunte sobre as opções A página de perguntas frequentes sobre Opções de negociação é para você. Role para baixo para ver as perguntas já discutidas ou pergunte a sua. As perguntas provêm de várias fontes diferentes, incluindo questões especificamente enviadas nesta Página de Contatos dos sites. Se você tem uma pergunta ou comentários por conta própria, sinta-se à vontade para enviá-los através do formulário na Página de Contato. Eu farei todos os esforços para responder pessoalmente a você em um prazo razoável por e-mail, e se eu julgar minha resposta pelo menos um tanto inteligível, também posso incluir o intercâmbio aqui. Este é um processo anônimo - nenhum contato ou informações de identificação pessoal referentes a você serão publicados aqui. Perguntas e respostas - independentemente de sua fonte original - podem ser editadas para gramática, relevância de palavras-chave e, especialmente no caso de questões submetidas diretamente ao site Great Options Trading Strategies, se eu penso em uma resposta melhor ou mais inteligente no futuro. Perguntas sobre opções Perguntas sobre questões de opções e opções de opção sobre chamadas cobertas e colocações descobertas Perguntas sobre cobertura com opções e opções de opções de ajuste Perguntas sobre dividendos Outras perguntas sobre opções HOME. Opções de estoque de negociação Perguntas frequentes Estratégias Administrativas Warren Buffett Zero Custo Basis Carteira Ativo atual Participações: KO - 125 ações KMI - 100 ações BP - 100 ações MCD - 30 ações JNJ - 25 ações GIS - 25 ações PAYX - 25 ações Mercado aberto Preço de compra: 20,071.83 Menos reservas de opção de renda: 16.341,71 Tot. Desconto: 81.42 Adj. Div. Rendimento: 19.59Interview 13: entrevista de trabalho de uma equipe de comerciantes de derivativos financeiros Latte 24 de maio de 2011 Nota Essas questões são fundamentais e sem compreender os conceitos por trás delas, as chamadas realidades matemáticas (como um operador de opções recentemente denominado) de Negociação de opções, seria impossível para alguém entender os derivados financeiros, e muito menos negociá-los. Todas essas perguntas foram feitas em entrevistas de trabalho da vida real. A resposta a essas perguntas será lançada em breve. Você é comerciante de opções. Um cliente vem para você e pede uma cotação para uma opção de compra neste edifício (onde atualmente estamos sentados). Mesmo que você possa tarifar a opção de compra usando um modelo Black-Scholes convencional ou qualquer outro modelo, você será muito relutante em vendê-lo ao cliente. Por que você está negociando um recurso que é limitado a 100 (como digamos, um futuro Eurodollar que é limitado a 100 e não pode ultrapassar esse valor, pois um valor de 100 implica uma taxa de juros de zero). Qual seria o valor de uma greve de 100 em uma fórmula de Black-Scholes, você vê dois termos e. Qual desses termos é uma medida de probabilidade Você estudou muita teoria da probabilidade em sua escola de Engenharia. O que diferencia um comerciante de opções de um teórico de probabilidade (matemático) na medida em que sua crença na distribuição de probabilidade está em causa Você sabe o que o equilíbrio significa em física ou engenharia. Todos nós ouvimos o termo equilíbrio de vez em quando também na literatura financeira e, de fato, o modelo de precificação das opções Black-Scholes baseia-se na noção de equilíbrio. É por isso que é chamado de modelo de equilíbrio. Todo comerciante de opções experientes (e de fato, todos os profissionais experientes em derivativos) sabe que o equilíbrio não existe na vida real. O que você quer dizer com o equilíbrio Um comerciante está negociando uma opção binária de estilo europeu (digital) e protegendo-a com um spread de chamadas. Ele acha que o spread de chamadas sempre tem um preço maior e, mesmo que ele restrinja o espaçamento de greve (spread), o preço permanece um pouco alto (embora comece a se aproximar do binário). Por que isso é assim, dado que, para uma propagação razoavelmente pequena (espaçamento de greve), uma propagação de chamadas reproduz com precisão uma opção binária. Qual é a maneira mais intuitiva de olhar para uma opção de barreira (em termos de uma opção de baunilha). Você está negociando Dólar As opções de Yen (USDJPY) e a deriva (taxa livre de risco doméstico menos a taxa livre de risco estrangeiro) de Dollar-Yen é de 5 e a volatilidade é de 10. Se você já tarifasse uma opção Yen-Dollar (JPYUSD), o que aconteceria À sua deriva e volatilidade Você está negociando opções USDHKD. O USDHKD opera em uma faixa de moeda entre, digamos, 7.7300 e 7.7800. Um cliente de fundos de hedge vem a você para comprar um HKD (chamada em USD) a um preço de exercício de 8.1000 por um grande montante nocional. O que você faria Você venderia a opção Você deve ter lido sobre Itos Lemma em seu MBA e todo texto de matemática financeira dedica muitos capítulos sobre o lema de Itos e o cálculo estocástico. A matemática é muito complexa para mim. No entanto, parece que, sem o lema de Itos, não haveria um modelo de precificação da opção Black-Scholes e você e eu talvez trabalhássemos em um chão de fábrica em vez de um piso comercial. Você pode explicar Itos Lemma - ou o que ele tenta fazer - em Inglês simples. Todos os comentários e consultas podem ser enviados através do nosso formulário baseado na web.