Opções Para Ações Canadenses

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Lista de ações canadenses com opções e interesse aberto decente Lista de Ações canadenses com opções E interesse aberto decente Eu tenho trabalhado com opções para minhas carteiras de investimentos há alguns anos, mas principalmente usando minhas participações nos EUA. Eu faço algumas estratégias de opções em minhas participações canadenses, é claro, mas como o volume é tão baixo, eu preciso ter cuidado. Para garantir que eu soubesse quais valores mobiliários canadenses tinham volume de opções suficientes para negociar com razoavelmente, eu decidi executar uma tela para encontrar uma lista de ações opcionais e ETFs que tinham uma quantidade decente de volume. Bem, eu mergulhei, mas nem Questrade nem RBCDI tinham ferramentas para fazer isso - e nada mais, eu encontrei, deixe-me correr a tela que eu queria. Assim. O que fazer Bem, eu comecei com m-x. caaccueilen. php e segurei até encontrar dados de fim de dia que eu poderia baixar como uma planilha. Ele continha todas as opções negociadas naquele dia discriminadas por contrato (mês e greve) e incluindo um volume total e um interesse aberto por cada subjacente. Bem, um bom começo, mas como faço para que isso seja filtrado e resolvido. A resposta curta é começar a trabalhar manualmente a planilha para cortar tudo, exceto as linhas totais, e depois usar a formatação condicional para identificar problemas que não possuem volume e removê-los. Ao passar por esse processo, pensei em como isso era simplesmente volume de um único dia (23 de agosto) durante um período de baixo volume e como isso realmente não seria um bom guia. Olhando para os dados, percebi que o Open Interest é um indicador muito melhor, então, eu trabalho com isso. Em seguida, fiz um trabalho de fórmula para tirar símbolos de ticker, OI total e, em seguida, ordenar a lista inteira por OI. Então - eu decidi arbitrariamente que qualquer coisa abaixo de 10 mil contratos de interesse aberto era muito fina, eu só queria ver coisas sobre esse número. Acabei adicionando algumas questões nesse mix que não conheci essa tela, mas tinha mais de 5k em interesse aberto e eram valores mobiliários que eu negociava ou inventei - nomeadamente Telus e XFN. Phew. Bem, foi um pouco de trabalho. Eu pensei que alguns de vocês gostariam de ver a lista de 29 títulos com os quais terminei - classificados por interesse aberto. Diga-me os seus pensamentos, sugestões ou ideias. É 10k aberto interesse muito alto ou arbitrário Devo tentar 5K, ou talvez tela usando alguma outra métrica. Se alguém quiser a planilha atual, compartilhei no Skydrive. Se isso não funcionar por algum motivo, avise-me. Os gostos são pequenos. Aqui está um copypaste dos dados brutos. Nome Ticker OpenInt iShares SampPTSX 60 Índice Fundo (XIU) 17.270 XIU 372.505 Suncor Energy Inc. (SU) 31.250 SU 93.523 Continental Gold Limited (CNL) 7.730 CNL 61.580 Royal Bank of Canada (RY) 53.290 RY 54.411 Banco de Nova Scotia (The) (BNS) 52.500 O 53.387 Banco de Montreal (BMO) 57.540 BMO 38.134 Banco Canadense Imperial de Comércio (CM) 75.600 CM 36.888 Toronto-Dominion Bank (The) (TD) 80.500 The 34.241 Barrick Gold Corporation (ABX) 37.870 ABX 33.804 Canadian Natural Recursos Limited (CNQ) 30.850 CNQ 30.683 Yamana Gold Inc. (YRI) 16.580 YRI 29.785 Goldcorp Inc. (G) 39.910 G 26.087 Teck Resources Limited. Cl. B (TCK) 29,100 TCK 22,449 Canadian Oil Sands Trust (COS) 21,460 COS 20,885 First Quantum Minerals (FM) 19,420 FM 18,037 Silver Wheaton Corp. (SLW) 33,790 SLW 16,808 Bombardier Inc. Cl. B (BBD) 3.580 BBD 16.250 Detour Gold Corp. (DGC) 26.590 DGC 15.959 Potash Corporation of Saskatchewan (POT) 41.120 POT 15.722 EnCana Corporation (ECA) 21.620 ECA 15.359 Sun Life Financial (SLF) 23.030 SLF 14.981 BCE Inc. (BCE) 44.420 aC 14.851 SNC-Lavalin Group Inc. (SNC) 36.670 SNC 12.317 TransCanada Corporation (TRP) 45.150 TRP 12.111 iShares SampPTSX Capped Energy Index Fund (XEG) 16.110 XEG 11.013 Talisman Energy Inc. (TLM) 13.270 TLM 10.568 Cameco Corporation (CCO) 22.800 CCO 10.343 iShares SampPTSX Fundo do Índice de Finanças Cobrado (XFN) 22.020 XFN 8.630 TELUS Corporation (T) 63.540 T 5.393 Última edição por Lephturn 2012-08-29 às 02:58 PM. Por que todo esse trabalho analítico, muitas das opções em sua lista devem ser negociadas nos EUA, e não em Canadá. Baixo interesse aberto em montreal nunca conta a história inteira quando as opções dos EUA também existem no mesmo subjacente. Com cada estoque, é um pouco para ver o que está acontecendo. A maioria dos corretores possui ótimas exibições de todas as classes de opções, todas as séries, incluindo interesse aberto tanto no US Amps. Nenhum estudo extravagante aqui. Basta usar o seu olho humano nu para ver qual mercado está atraindo o amplificador de volume do interesse aberto (veja todas as datas de validade, espere o espetáculo jan 2013s, talvez um olhar levemente em 2014 para ver se há algum sangue vital em ambos País.) Um bônus é que os comerciantes acabam com os dólares norte-americanos não-FX-fee-freebie-gambit. O comerciante de opções deve manter suas ações canadenses em conta canadense ou norte-americana de acordo com a moeda do dividendo. O insultante é que ele irá gradualmente acumular dólares americanos sem câmbio. É o core equity canadense etfs: não para nós são os candidatos marginais de baixo volume como bmo, claymore, etc. Os únicos estados canadenses que atraem o volume que precisamos são, portanto, os interesses abertos nas opções que precisamos são um pequeno punhado de ishares. Ou seja, XIU (não é possível tocar em XIC porque o volume insuficiente), mais também em certa medida, o XEG, o amplificador XFN ou o XGD decente, mas não deslumbrante. O grande problema é que estes ishares também têm prémios lamentáveis. Mais uma razão para manter o estoque de estoque individual, vender suas opções ao invés do etf. Porém, opomo-nos fortemente qualquer noção sobre a manutenção do XFN amp tentando trabalhar suas opções. Em vez disso, vá direto para os próprios bancos. Grandes ofertas disponíveis. Não tentei isso, mas o mesmo parece ser verdade para o amplificador de grandes energias XEG. O comerciante de opções obterá, do CNQ, por exemplo, retornos muito melhores do que ele ganhará em trabalhar o XEG. Jmho. Mais je le crois bien. Basicamente eu queria descobrir quais ações canadenses tinham opções decentes em nossos mercados. Não tenho que trocar por USD para comprar o patrimônio líquido dos EUA para negociar opções nele Ou posso comprar a segurança da Can listada - levá-los para o diário - e, em seguida, trocar as opções dos EUA nele Ou eu me pergunto se eu posso Segure a segurança da CAN, mas escreva chamadas no mercado dos EUA. A outra questão é que eu estou exposto ao risco cambial - mas suponho que seja uma empresa canadense em questão que remova a maior parte desse risco. IE: como o dólar canadense sobe em relação ao USD, então o valor da RIM na bolsa dos EUA aumenta, eu acho que estava pensando também a nível nacional. Veja, eu sabia que eu aprendi algo, publicando isso e fazendo perguntas. Eu também quero saber isso. Posso manter os bancos canadenses (por exemplo) no TSE e opções comerciais na troca dos EUA. Isso ainda seria tecnicamente uma chamada coberta. Então, se a opção fosse exercida, identifique apenas as ações para a bolsa dos EUA, onde eles seriam chamados de "Mesmo", colocará as ações atribuídas a mim e dirijo-as de volta à troca canadense a ser realizada 1. ) Não vou ter que trocar por USD para comprar a equidade listada nos EUA para trocar opções nela 2.) Ou posso comprar a segurança da Can listada - levá-los a revistá-lo - e depois trocar as opções dos EUA nela 3. ) Ou eu me pergunto se eu posso segurar a segurança da CAN, mas escrevo chamadas no mercado dos EUA, hey, lepht, muito surpreendente para ouvir sobre seus gêmeos mais uma criança pequena abaixo de 2. Você deve ter suas mãos cheias, mas eu aposto que elas são adoráveis ​​além da crença . Agora para suas 3 perguntas. Muito depende não apenas da posição da margem, mas também da forma como seu corretor separa as subdivisões da conta canadense dos EUA para fins de cálculo da margem. Quando a margem é calculada na conta total, tudo é uma brisa. 2.) i for one dont journal, exceto quando necessário, no início, para colocar as ações na conta de moeda de seu dividendo (para evitar taxas de câmbio de corretores nesses dividendos. Um tópico diferente. Existem tópicos sobre isso Tópico.) Esta parte da minha carteira é dedicada aos pagadores canadenses de dividendos elevados (obtenha os créditos tributários), além de ações ordinárias muito líquidas, geralmente em ambos os mercados de opções líquidas dos Estados Unidos, bem como muitas opções de ampliação de série, com interesses abertos. Uma vez que o stk é transferido para sua conta de moeda permanente, ele permanece lá. Estes não são ativos de ações comerciais. Estes são gansos que continuam a colocar ovos de ouro. Então eles ficam em seus ninhos durante todo o ano. O que isso significa é que as opções vendidas curtas podem ficar separadas de seus estoques subjacentes. O investidor tem que gerenciar tudo isso. Se for atribuído, o corretor não embarcará automaticamente no estoque para entrega. Mas mesmo com a tarefa, o cliente não precisa se preocupar. Ainda há 2 dias para liquidação, é fácil chamar o corretor para solicitar que o estoque seja movido. 3.) Isto é o que eu faço em alguns casos. BCE é um bom exemplo aqui. Eu mantenho o Stk longo na conta CAD, mas posso escolher entre as oportunidades de opções do US amp canadian quando chegar a hora de vender. Argo tem outro exemplo com Wheaton de prata. Eu não diria, de forma rígida, que todos os preços dos EUA são melhores do que os preços canadenses, mas sempre vale a pena olhar com atenção para ambos os países. Uma coisa com a qual tenho certeza, o que é que a pesca está longe, muito melhor nos Estados Unidos. Você pode sentar-se o dia inteiro em um barco em águas canadenses, o amplificador nunca consegue pegar um nibble. Ao cruzar as ações subjacentes ampliando suas opções entre o amplificador entre diferentes contas, o efeito sobre a margem deve ser monitorado. Por exemplo, em muitos corretores, segurando a BCE por muito tempo na conta CAD, mas vendendo opções de BCE na conta dos EUA, significa que essas opções curtas serão, no que diz respeito ao sistema, nuas. Em vários sistemas de corretores, tais opções não serão consideradas cobertas. As taxas de margem para estas serão conseqüentemente mais draconianas, menos favoráveis. - quanto ao efeito direto das mudanças cambiais, isso não me interessa enormemente porque eu sou um atributo. É verdade que eu acumulo dólares americanos das vendas de opções, mas estes são todos os dólares de gambadas livres de FX. Não esqueça o que todos tentaram obter. Crédito onde o crédito é devido. Eu acredito que me lembro que a avrex publicou uma boa lista de ações líquidas de liquidez líquida há um tempo atrás. A realidade é que não há muitos pagadores de dividendos canadenses de alta qualidade com mercados de opções líquidas. Ou, no entanto, ações de qualidade de alta qualidade com dividendos ou sem dividendos, mas as opções têm um valor notável para vender. No final do dia, os comerciantes podem trabalhar sua lista de favoritos à mão, eu imagino. Como essa lista, para ações canadenses, não muda muito. A velha e velha guerra canadense prevalece. Sell ​​put, get assign, journal over to US side is I've sempre feito isso. Por exemplo, eu tenho negociado o Cameco por um tempo e compare o volume de CDN 10 por dia no volume 100s mais popular para os EUA e às vezes 1000s. É incomparável. Levo-me 3 dias para que meus pedidos sejam preenchidos no lado canadense. Ao cruzar as ações subjacentes ampliando suas opções entre o amplificador entre diferentes contas, o efeito sobre a margem deve ser monitorado. Por exemplo, em muitos corretores, segurando a BCE por muito tempo na conta CAD, mas vendendo opções de BCE na conta dos EUA, significa que essas opções curtas serão, no que diz respeito ao sistema, nuas. Em vários sistemas de corretores, tais opções não serão consideradas cobertas. As taxas de margem para estas serão conseqüentemente mais draconianas, menos favoráveis. O que significa que em uma conta cadastrada provavelmente não será permitido. Certamente, não na RBC-DI. Eu vou ter que chamar tanto a RBC quanto a Questrade e ver o que eles dizem, mas eu presumo que eu vou ter que ganhar o dinheiro primeiro e apenas trocar isso nos EUA quando apropriado. Copyright copy 2017 vBulletin Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. VBulletin Segurança fornecida pela vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods amp Addons Copy Copyright 2017 DragonByte Technologies Ltd.